주식 옵션의 변동성 스큐

주식은 하나 이상의 변동성을 가지고

비싼 옵션은 주식 가격의 보류중인 변화의 강력한 지표입니다. 비싼의 측정은 주식 변동성 이다. 옵션론에서는 상장 주식에 대한 모든 옵션을 분석하여 주식에 대한 단일 변동성 측정을 유도합니다. 이 단수 측정은 전체 주식 변동성이 높은지 여부를 알려주지 만 임박한 주식 이동 방향에 대해서는 아무 것도 말하지 않습니다.

스큐 란 무엇입니까?

이론적으로,주식에 대한 모든 옵션은 동일한 측정의 다양성으로 거래해야하며,동일한 파업을 가진 돈 통화 및 풋 및 만료는 동일해야합니다 price.In 연습,개별 옵션 계약에 대 한 수요는 주식 및 다른 옵션 중 일부의 가격을 드라이브 수 있습니다.

통화량이 높다고 해서 반드시 더 많은 통화 구매자를 의미하는 것은 아닙니다. 통화 거래자가 판매 중일 수 있습니다.전화. 이 볼륨의 차이가 아니다,하지만 통화 대 퍼트의 변동성의 격차 즉,통화 상인이 복용 측면(판매 대 구매)를 나타냅니다. 통화 변동성이 변동성보다 높으면 이는 거래자가 통화를 구매하고 있음을 나타냅니다. 콜 바이어의 과잉은 주가가 올라가고 호의 비뚤어 짐을 보여준다. 비싼 풋에도 비슷한 주장을 할 수 있습니다.

높은 볼륨과 낮은 변동성은 옵션 계약이 판매되고 있음을 나타냅니다. 높은 볼륨 및 높은 변동성은 옵션 계약이 구매되고 있음을 나타냅니다.

스큐에는 시간 스큐와 스트라이크 스큐의 두 가지 유형이 있습니다. 시간 왜곡은 동일한 가격이지만 만기가 다른 옵션 계약에 대한 옵션 변동성의 차이를 측정 한 것입니다. 스트라이크 스큐는 다른 스트라이크하지만 동일한 만료와 옵션 계약에 대한 옵션 변동성의 격차의 척도이다.

옵션 가격에 대한 전통적인 모델은 돈 옵션 근처보다 낮은 돈 옵션에서 가격을하는 경향이있다. 그 결과,옵션의 현재 가격에서 변동성을 계산하면 옵션이 돈 안팎으로 깊어지면서 변동성이 커브처럼 미소 지으며 왜곡 차트가 발생합니다.그럼에도 불구하고,호출과 박동의 비용은 동일한 파업에서 평등을 유지해야 한다,즉,동일한 파업에서의 호출과 박동은 동일성을 가져야 한다. 2006 년 3 월 16 일 변동성 차트에서 볼 수 있듯이 종종 그렇지 않습니다. 그만큼 돈 풋 5 달러와 7.5 달러 파업 모두에서 구매 및/또는 전화 판매를 나타내는 유사한 통화보다 훨씬 비쌌습니다. 아겐은 다음 주 2 기간에 약 50%하락했습니다.

돈 근처 또는 돈 통화 대 풋 높은 변동성은 통상적으로 강세로 볼 통화 구매자의 풍요 로움을 나타냅니다. 낮은 변동성과 함께 돈 통화 중 볼륨의 풍부,돈 통화 판매자에서 알 수있다. 그런 활동은 선택권 상인이 돈 외침 행사 가격에서 저쪽에 일어나는 주식을 예기하지 않는 것과 건의하기 위하여 방향의 강한 지시자,를 제외하고 이지 않을지도 모르지 않는다. 이것은 중립 지표입니다.

비뚤어 짐은 주식에 대한 옵션 상인의 편견을 보여주는 중요한 지표입니다. 어떤 개념 주식 가격의 임박한 방향에 관한 있을 수 있습니다,변동성 왜곡을 먼저 확인 하 고 옵션 상인 그들의 돈을 퍼 팅 하는 참조.

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변동성 스큐 찾기

통화 및 변동성의 불균형이있는 주식은 변동성 스큐 파인더를 사용하여 식별 할 수 있습니다. 변동성 스큐 파인더는 강세이고,약세 인 통화 대두고,통화 대에 큰 변동성을 가진 주식을 찾을 수 있습니다.

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